法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?
文/|2015-11-23 12:18:53 订阅到邮箱
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摘要:法国兴业银行公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
汇金网11月23日讯——周一(11月23日)法国兴业银行(Societe Generale)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。

法国兴业银行:量化模型基金在买什么卖什么?

本周该行”强化风险溢价策略”略微增加美元多仓。目前最大的看涨头寸包括美元和澳元。最大的看跌头寸为欧元日元和瑞典克朗。

欧元兑美元空仓及美元兑瑞典克朗多仓是美元交叉盘中动能指标和IR动能信号最强的。本周该行情绪指数已跌至风险厌恶区域。

基于相关的风险指标和时间系列信号,做多G10货币和亚洲货币,为这两类货币设置的风控限制分别为100%和25%。已关闭亚洲套息货币仓位,总策略的风险年化波动约为8%。
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